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交易时机的量化选择

来源: 作者: 发布时间:2007-12-16 点击次数:


任何交易系统的主要功能之一是确定进场时机。许多交易者进场时没有明确的理由,时常更信赖他们的市场直觉而非统计的数据。职业的投资者运用更复杂的技术使进场和出场最佳化。
分析
小时:一天的哪几个小时产生最好的交易?
时段:哪个时段动作最大?
周:一星期的每一天的波动范围是多少?
月:一月里的每一天是一样的吗?

波动
把你的交易策略和最佳的价格波动幅度相联系
依照一个特定的进场时间表测试你的系统
何时应该交易?我们想要搞明白,因此我们对4年的历史数据(tickdata)进行了量化分析。分析的最基本结果表明了解和使用进出场时间控制的重要性。
小时:
四种主要货币的小时平均波幅(点,美国东部时间转换):


交易时段:
四种主要货币的平均波幅点数


周:
四种主要货币的平均波幅点数


月: