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圣杯系统评估Grail Sysetm Evaluation Methology

来源: 作者: 发布时间:2007-12-16 点击次数:




乱评:评估是开发的核心环节

从左上第一个框(菱形)开始:系统参数超过4个了么?

乱评:机械交易系统有不成文的规矩,不能超过4个独立参数,4个参数完成一个系统。到公式栏目随便找一个出来,参数没超过4个的极少,而且还不是系统。这就是距离。

假设向右是第一个分枝,向下是第二个分枝。

第一分枝:NO。

第一方框:破坏性测试,全测试的一个环节。
乱评: 这个方框里面的字体是黑的,破坏性测试是这一分枝的名字,具体细节在后面。

继续向前,第二方框:前向圣杯优化GWFO第四步,将前向圣杯优化任务加入你的策略。


继续向前,第三框,右上:在TradeStation(一种股软件)优化你的策略,选择自己的优化范围

第二分枝
这个分枝一开始就是菱框:你只有很少的系统,并且没有时间限制么?

接下来又是分枝,向右为第三,向下为第四。【】

第三分枝:NO

向右,第一框:一般样本测试。优化和前向测试是分开的,前向测试是在简单的一般优化的基础上进行的。

第二框:一般优化第三步,使用一般优化GGO的s,artEditor预备策略
--在GA栏,选择优化数据段。
--选择强度测试大小(3-默认,0-无强度测试)
--选择适当的函数

第三框:TradeStation的优化方式,例如1..6000(强度优化),1..2000(无强度优化)

然后第三和第一合并了
圣杯前向测试:执行前向分析。
--在细节分析表格,选择超出样点合适的百分比
--前向模拟的次数
--固定/翻滚 向前方式
--重新计算、破坏性/一般样点 前向
(在细节分析表格里点重计算按钮)

乱评:到目前为止,我们看到的是一个又一个细节,我估计这个流程是在TradeStation中开发交易系统的流程。具体细节我们不管,这儿有一个亮点,要注重。就是说,假如你使用1990-2004的A股数据建立一个交易系统,那么优化的时候时候一定不能用完,比如说使用1990到2003之间的数据进行优化,2004年用来作优化样本外的测试!这个道理不复杂,自己体会,明白了将是一个巨大飞跃